오늘의 ELW 하이라이트
맥쿼리 600E81 POSCO 콜 / 맥쿼리 600H78 SK이노베이션 콜
2011-02-10
맥쿼리 600E81 POSCO 콜은 맥쿼리증권이 발행하고 유동성을 공급하는 ELW로 행사가격은 530,000원 (2월 9일 POSCO 종가 482,000원), 패리티 90.94%의 외가격 상태임.
본 ELW의 최종거래일은 2011년 7월 20일로 잔존만기는 161일임
맥쿼리 600H78 SK이노 콜은 맥쿼리증권이 발행하고 유동성을 공급하는 ELW로 행사가격은 220,000원 (2월 9일 SK이노 종가 194,000원), 패리티 88.18%의 외가격 상태임.
본 ELW의 최종거래일은 2011년 8월 25일로 잔존만기는 197일임
* 이 정보는 투자 참고용이며 해당일에 특징주를 기초자산으로 하는 ELW를
잔존만기와 패리티 등을 고려하여 선정한 것으로 해당종목의 추천의 의미는 아닙니다.
국내주요뉴스
2011-02-10
코스피는 9일 전날보다 24.12포인트(1.17%) 내린 2045.58에 마감했다.
외국인은 4808억원 순매도했으며 개인은 4643억원, 기관은 380억원 순매수했다. 프로그램 매매는 1265억원 순매도를 기록했다.
업종별로는 외국인의 매도가 집중된 운송장비 업종의 하락이 두드러졌다. 운송장비 업종은 이날 3.15% 하락했고 이 업종 내 기아차와 현대모비스, 현대차 등은 모두 2% 넘게 떨어졌다. 그밖에 기계, 의료정밀, 증권업종이 2% 이상 하락 마감했고 종이목재, 화학, 보험 업종 역시 1% 이상 약세를 기록했다. 반면 전기가스와 철강, 섬유의복, 음식료품 업종은 하락장에서도 상승 마감했다.
시가총액 상위 종목 중에서는 한국전력과 LG디스플레이, LG전자, 신한지주 등이 강세를 보였고 LG화학, 현대중공업, SK이노베이션 등은 하락했다. 현대차와 기아차, 현대모비스 등 현대차 3인방도 나란히 약세를 보였다.
삼성중공업을 비롯한 조선주들은 외국인 매도 공세에 동반 급락했으며 실적 발표를 앞두고 있는 하나금융지주도 3%대 하락했다.
9일 증시에서 코스닥시장은 전일 대비 0.37% 오른 533.47을 기록했다.
시가총액 상위 10개 종목 중 다음(+0.48%) OCI머티리얼즈(+0.48%) 등 2개 종목만 강보합권에 머물렀을 뿐 나머지 8개 종목은 약세였다. 코스닥 시총 1위인 셀트리온은 전일 대비 3.86% 밀렸고 서울반도체(-3.25%) SK브로드밴드(-1.53%) CJ오쇼핑(-1.64%) 메가스터디(-1.84%) 등도 주가가 크게 밀렸다.
해외주요뉴스
2011-02-10
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장대비 6.74포인트(0.06%) 상승한 12,239.89에 거래를 마쳤다. 다우지수는 이로써 8거래일 연속으로 올랐다.
반면 스탠더드 앤드 푸어스(S&P) 500지수는 전일보다 3.69포인트(0.28%) 내린 1,320.88을 나타냈고 기술주 중심의 나스닥지수는 7.98포인트(0.29%) 하락한 2,789.07에 끝났다.
주요 지수는 올해 들어서만 5% 뛰며 쉼없는 상승장을 나타냈다.
버냉키 의장은 하원 청문회에 출석해 경제가 개선되고 있다는 신호가 나타났지만, 고용시장이 여전히 침체돼있다며 인플레이션이 앞으로도 억제될 것으로 내다봤다.
이는 기존의 입장을 되풀이한 것으로 자산 매입 프로그램을 언제 끝낼지에 대해서는 구체적인 시간표를 제시하지 않았다.
코카콜라와 월트 디즈니는 시장의 예상을 웃도는 분기 실적을 내놔 상승했다. NYSE의 모회사 NYSE유로넥스트는 독일의 도이체 뵈르제와 합병을 추진하고 있다고 밝혔다. 이 소식에 NYSE유로넥스트가 10% 이상 뛰었다.
반면 중국의 금리인상 여파로 에너지 및 소재 관련 종목의 주가는 조정을 받고 있다.
세계 최대 구리광산 업체인 프리포트맥모란은 2.9% 하락했다.세계 최대 유전개발 업체인 슐룸베르거 역시 1.1% 하락했다.
█ 경제지표(환율, 국제유가 동향)
9일 서울외환시장에서 달러-원은 전일대비 4.2원 오른 1108.9원에 거래를 마쳤다.
필라델피아 반도체 지수는 전일대비 3.30포인트 하락한 457.60을(를) 기록했다.
뉴욕상업거래소(NYMEX)에서는 서부 텍사스산 원유(WTI) 현물은 0.23달러 하락한 배럴당 86.71달러로 거래를 마쳤고 금 현물가격은 온스당 1.40달러 상승한 온스당 1,365.50달러로 거래를 마쳤다. 발틱해운지수(BDI)는 28포인트 상승한 1,092을(를) 기록했다.
시카고 옵션거래소(CBOE)의 S&P500변동성지수 VIX는 전날대비 0.06포인트 상승한 15.87을(를), VKOSPI는 전 거래일대비 0.89포인트 상승한 17.84포인트를 기록했다.
ELW 트레이딩 팁
2011-02-10
내재변동성에 일관성이 없는 LP를 가려내는 방법은?
현재 약 7000개의 종목에 대하여 28개사의 LP사가 유동성 공급 업무를 담당하고 있다. 각 LP별로 유동성을 공급하는 스타일과 수익실현 전략이 다른 것은 물론이며 굳이 나쁜, 혹은 못된 LP라고 잘잘못을 가리기가 어려운 것이 사실이다. 따라서 투자자는 자신의 투자 성향과 맞는 LP를 찾아 거래를 하는 것이 좋다.
기초자산의 가격 움직임을 충실하게 반영하는 ELW를 선호하는 투자자라면 호가를 촘촘하게 제시하는 LP와 궁합이 맞는다. 그런데 스프레드가 좁을수록 내재변동성의 등락이 클 수 밖에 없다. 스프레드를 좁혀 기초자산의 가격을 충실하게 반영하면서 내재변동성도 안정적이면 더할 나위가 없겠지만 두 마리 토끼를 모두 잡을 수는 없다. 따라서 자신이 어느 쪽을 선호하는지 판단해서 LP를 선택해야 한다. 가령 단기매매에 치중하려는 투자자라면 스프레드가 좁은 편이 유리하기 때문에 내재변동성 등락을 일정 부분 감내할 필요가 있다.
한편 내재변동성을 안정적으로 유지하는 LP는 중장기 매매에 유리하다고 볼 수 있다. 기초자산의 등락을 충실히 반영하기 때문에 투자자들은 ELW 가격의 움직임을 충분히 예측할 수 있다. 가령, 기초자산이 매우 쌀 때 변동성을 높이 사용하고 기초자산이 비싸질 때 변동성을 내린다면 이LP는ELW를 비싸게 팔고 싸게 되사는 것이기 때문에 투자자들이 기초자산가격의 상승에 따른 이익을 충실히 실현하기가 어려워진다.
내재변동성 수준은 거래하는 HTS의 차트화면에서 확인할 수 있으며 기초자산의 움직임(트렌드)과 비교해 보면 해당 ELW가 적절한 가격 수준에서 거래되고 있는지 판단할 수 있다.
일별 ELW 거래대금
날짜콜 거래대금
(백만원)풋 거래대금
(백만원)거래대금
(백만원)
2011-02-09952,7661,116,6002,069,367
2011-02-08985,352756,8261,742,178
2011-02-071,050,485562,1391,612,624
2011-02-04808,829486,8851,295,714
2011-02-02808,829486,8851,295,714
2011-02-01808,829486,8851,295,714
2011-01-311,018,331651,2641,669,594
2011-01-281,184,659611,7421,796,402
2011-01-27970,959414,0561,385,016
2011-01-261,062,023410,1431,472,165
최종 업데이트: 2011-02-09 15:40:00
KOSPI200 ELW 거래대금 상위
종목코드기초자산콜 / 풋현재가
(KRW)변화
(%)거래대금
(백만원)거래량
(천주)발행사LP
600F36KOSPI 200 지수풋54077.05 8,354,348207,064.14맥쿼리증권맥쿼리증권
500D55KOSPI 200 지수풋47531.94 6,607,462152,800.22신한금융투자신한금융투자
600G70KOSPI 200 지수풋58031.82 5,377,424103,802.79맥쿼리증권맥쿼리증권
500D22KOSPI 200 지수풋39531.67 4,628,430127,935.38신한금융투자신한금융투자
520F40KOSPI 200 지수풋34033.33 4,402,217150,137.18대우증권대우
500D23KOSPI 200 지수풋32028.00 4,016,923131,266.19신한금융투자신한금융투자
550F02KOSPI 200 지수콜17032.00 3,865,359164,856.32우리투자우리투자
600G71KOSPI 200 지수풋30030.43 3,702,632139,997.30맥쿼리증권맥쿼리증권
550F01KOSPI 200 지수콜24578.97 3,541,050137,263.17우리투자우리투자
600F37KOSPI 200 지수풋150150.00 3,406,507232,924.66맥쿼리증권맥쿼리증권
510J76KOSPI 200 지수풋54020.00 3,178,26159,871.54대신증권JP모간
570G22KOSPI 200 지수콜20035.48 3,035,028125,237.25한국증권한국투자
530583KOSPI 200 지수콜18040.00 2,916,362137,057.20삼성증권삼성
520F39KOSPI 200 지수풋21050.00 2,909,227156,325.25대우증권대우
600F82KOSPI 200 지수풋34019.30 2,862,31288,791.46맥쿼리증권맥쿼리증권
600F31KOSPI 200 지수콜12568.75 2,810,945142,974.22맥쿼리증권맥쿼리증권
500D24KOSPI 200 지수풋27020.00 2,690,813104,249.14신한금융투자신한금융투자
580538KOSPI 200 지수콜29522.37 2,594,58978,999.86현대증권현대
510J75KOSPI 200 지수콜31530.77 2,441,62967,252.80대신증권JP모간
520F27KOSPI 200 지수콜18034.55 2,182,699106,443.46대우증권대우
최종 업데이트: 2011-02-09 15:40:00
개별주식 ELW 거래대금 상위
종목코드기초자산콜 / 풋현재가
(KRW)변화
(%)거래대금
(백만원)거래량
(천주)발행사LP
511086삼성증권콜27511.29 241,5998,406.86대신증권CS
740389현대모비스콜2809.68 226,2858,267.17SC SecSC Sec
531018두산인프라코어콜27511.29 193,6296,614.49삼성증권삼성
611051하나금융지주콜34019.05 188,9915,570.80메리츠메리츠
550809하이닉스반도체콜4853.00 185,9973,775.00우리투자우리투자
521134한화케미칼콜25010.71 184,2787,109.79대우증권대우
541080현대제철콜2459.26 181,8327,044.57신영증권신영
570D88한화콜4205.00 144,9423,437.34한국증권한국투자
660931KB금융지주콜1406.67 143,9748,042.17동양증권동양
581063현대중공업풋52511.70 134,7822,652.74현대증권현대
581004삼성증권콜33026.67 134,7753,648.36현대증권현대
520F42대한항공콜1805.88 132,2017,310.22대우증권대우
600H10기아자동차콜4603.16 132,0253,259.82맥쿼리증권맥쿼리증권
630C07하나금융지주콜50017.36 131,7582,572.50씨티그룹씨티증권
741028삼성전자콜2354.08 130,8675,606.24SC SecSC Sec
740371삼성전자콜7301.35 130,7631,790.70SC SecSC Sec
541044하이닉스반도체콜24510.91 129,8415,066.88신영증권신영
650353대한항공콜280-128,2864,511.96한화증권CS
531104하이닉스반도체콜3305.71 123,1833,661.59삼성증권삼성
500D95두산인프라코어콜3007.69 117,4263,852.41신한금융투자신한금융투자
최종 업데이트: 2011-02-09 15:40:00
신규상장 ELW
종목코드 종목명콜 / 풋발행사행사가격만기상장일
601162맥쿼리1162한국타이콜풋맥쿼리증권34,0002011-06-082011-02-01
601161맥쿼리1161동국제강콜풋맥쿼리증권40,0002011-10-072011-02-01
601160맥쿼리1160STX조선콜풋맥쿼리증권39,0002011-11-302011-02-01
601159맥쿼리1159대우조선콜풋맥쿼리증권42,0002011-05-302011-02-01
601158맥쿼리1158대우조선콜풋맥쿼리증권49,0002011-10-312011-02-01
601157맥쿼리1157SK케미칼콜풋맥쿼리증권63,0002011-08-192011-02-01
601156맥쿼리1156풍산콜풋맥쿼리증권53,0002011-08-162011-02-01
601155맥쿼리1155케이티콜풋맥쿼리증권50,0002012-06-212011-02-01
601154맥쿼리1154모비스콜풋맥쿼리증권330,0002011-11-302011-02-01
601153맥쿼리1153현대차콜풋맥쿼리증권230,0002011-11-232011-02-01
최종 업데이트: 2011-02-01
주간 맥쿼리 ELW 하이라이트
ELW코드종목명기초자산콜/풋패리티델타만기일잔존일수
600H80맥쿼리0H80NCSOFT콜엔씨소프트콜1.020.602011-08-19190
600C54맥쿼리0C54현대제철콜현대제철콜0.970.512011-07-15155
601036맥쿼리1036삼성화재콜삼성화재해상보험콜0.900.422011-09-22224
601034맥쿼리1034두산중공콜두산중공업콜0.760.262011-08-17188
600F33맥쿼리0F33코스피콜KOSPI 200 지수콜0.960.032011-02-144
600H78맥쿼리0H78SK이노콜SK이노베이션콜0.880.412011-08-29200
600E81맥쿼리0E81포스코콜포스코콜0.910.372011-07-22162
601105맥쿼리1105GS콜GS콜0.880.372011-05-0988
600F36맥쿼리0F36코스피풋KOSPI 200 지수풋1.02-0.862011-02-144
최종 업데이트 : 2011-02-09 15:40:00
해외주요지수
지수현재가변화
싱가폴STI지수3,150.56-34.8
항생지수23,164.03-
홍콩항생차이나기업지수12,278.60-
다우존스 지수12,239.89+6.74
S&P 5001,320.88-3.69
NAS 지수2,789.07-7.98
NIKKEI 22510,617.83-
SSE 지수2,774.07-
KOSPI2,045.58-
시가총액 상위 종목 주가
기초자산현재가 (원)변화(%)
KOSPI 200 지수 269.9-1.19
하이닉스반도체 29,550-1.99
삼성전자 960,000-0.1
기아자동차 55,200-2.99
KB금융지주 58,300-0.34
LG화학 389,500-4.3
두산인프라코어 30,050-2.91
포스코 482,000-0.1
신한금융지주회사 51,100+0.39
삼성증권 88,500-4.32
대한항공 74,400+1.36
현대자동차 176,000-2.76
하나금융지주 45,500-3.91
현대모비스 251,000-2.52
LG디스플레이 38,200+0.53
SK이노베이션 194,000-2.76
삼성중공업 37,450-6.38
현대중공업 445,000-3.89
대우조선해양 35,400-3.93
삼성전기 131,000-3.32
한화케미칼 38,900-2.51
현대제철 140,000-1.41
LG전자 120,500+0.42
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